Микрософтеры, они такие микрософтеры...
При разработке игр на платформе XNA пользоваться виндовскими фонтами нельзя.
Потому что такие игры могут бежать на Х-Коробке (X-Box), а там типа этих фонтов нет и типа нарушение копирайта...
Нужно, или создавать свой, или качать бесплатный из сети...